访谈录| 李子奈老师谈计量经济学应用研究

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访谈焦点：

从工程物理专业转向经济学研究经历；

计量经济学在经济学研究中扮演的角色，国内大学什么时候开始重视计量经济学课程；

如何看待国内在经济学研究中计量经济学模型方法的应用；

现阶段计量经济学应用研究中，模型误用的情况有改善吗；

大数据时代，如何看待统计学和计量经济学的关系。

 Question

李老师本科和硕士是清华大学工程物理专业，之后为什么会选择经济学作为研究方向？

李子奈老师：

这是一个自然的转变过程，而不是特意地去追求。上个世纪60年代，在我高中时期，工程物理专业是一个很好的追求，因为 大家都知道这个专业是搞原子能的，那个时候觉得能够上大学，能够上一个与原子能相关的专业，是很光荣的事情。工物系毕业后留在清华大学200号（即后来的核能技术研究院）工作，从事反应堆工程方面的学习与研究，包括高温气冷堆，就是现在核研院正在从事的重大项目。记得我的硕士论文题目就是当时设计的球床高温气冷试验堆在失冷失压事故下的堆芯温度场计算，后来还作为清华大学科学报告正式发表。为什么会转到经管学院？在上个世纪80年代初，邓小平同志提出“到本世纪末，争取工农业总产值翻两番”，意味着要在1980年的基础上经过20年，工农业总产值达到4倍的水平。那时我们的国民经济核算中还不接受国民生产总值（GDP）的概念，所以提的是“工农业总产值”。当时国家计委（现国家发展与改革委员会）成立了一个经济预测中心，首要的工作就是对未来20年的经济做一个全面预测和分析。但中心成立后没有足够的人员，于是我1981年研究生毕业后，就和其他几位同志一起被借调到国家计委从事经济预测工作，做的具体工作就是研究2000年工农业总产值翻两番，需要多少能源？做预测自然要涉及用什么方法，于是我们就学习了国外的经济预测方法，其中包括计量经济学模型方法。后来这项能源预测工作纳入到一个名称为“2000年中国”的研究项目当中，该项目还获得国家科技进步一等奖。其间，1982年初，我参加了中国数量经济学会第一届年会，发表的论文就是关于能源需求预测，题目是《一种动态投入产出模型及其应用实例》，还刊载于当年的《技术经济研究》。这样，在学校某些领导的心目中就有了我可以从事经济研究的印象。1985年初我到联邦德国柏林工业大学进修，学习和研究的也是能源经济系统分析领域。回国前，当时的学校副校长梁尤能通过核研院老院长吕应中联系我，希望回来以后调到经管学院（1984年成立），我只提了一个要求：作为教师到经管学院做教学和研究工作。这样看来，把我调到经管学院，业务上也还算是对口的。

Question

您前期在反应堆方面的研究经历和物理学的基础，对从事经济学研究有什么帮助呢？

李子奈老师：

十多年前，我参加工程物理系成立50周年活动时，工物系同学采访，也提了这个问题，我当时回答了三句话：科学的态度，系统的观点，实验的方法。毫无疑问，大家把物理学当成科学，所以物理学家做研究，肯定有一个科学的态度。物理学，大到天体物理、小到粒子物理，研究的都不是个别的现象，而是一个系统，研究系统当中的个体之间的关系。所以，接受过物理学训练的人，看待任何问题，都会持有一个基本的观点，即系统的观点。至于实验的方法，无疑是物理学研究的最重要的方法，任何一个假说，如果得不到实验的检验，是不可能成立的。再看看我们过去的经济学研究，经济学家首先缺少的是一种科学的态度，今天可以这么说，明天又可以换一个说法，就没有把经济学作为一个科学来对待。在研究中缺乏一种系统的观点，经常是孤立地就事论事。社会科学的一个问题是无法进行真正意义的实验，经济学也不例外。但是我们可以采用经验实证的方法，即回归的方法，从历史上发生过的事实中找出规律，这可以在某种意义上弥补不能实验的缺陷。但是，在我们以前的经济学研究中，经验实证的方法也是被排斥的。所以我觉得过去在物理学中受到的训练（科学的态度、系统的观点、实验的方法），在我转向经济学研究以后就有“优势”，比只受过传统的经济学训练的人，至少在方法论方面有一定“优势”。当然，这仅仅是问题的一个方面。另一方面，由于没有受到系统的经济学理论训练，包括马克思主义政治经济学和西方的主流经济学理论的训练，从事经济学研究的困难和局限还是很大的。我的教学与研究领域只能局限在数量经济学，主要是计量经济学；我从来没有也不敢称自己是“经济学家”，记得上世纪90年代中期筹备“中国经济50人论坛”时，由于我是清华的经济系主任和中国经济研究中心主任，也收到一份邀请函，我谢绝了，自知不够格。由于是转专业，我采取的办法是“扬长避短”，也能够有所作为。但是，如果我现在给转专业的年轻人建议，一定要“扬长补短”，才能有更大的作为。

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李子奈老师向《经济学报》编辑部 签名赠书

计量经济学在经济学研究中扮演着什么样的角色？国内大学什么时候开始重视计量经济学课程？

Question

李子奈老师：

这个问题涉及到经济学说史，涉及到整个经济学方法论的发展过程。计量经济学模型方法，经常被认为是归纳的。但是，经济学作为一门科学，演绎法一直是它的基本研究方法，这在经济学发展的早期表现得尤为突出。从一个大家公认的公理出发，经过严格的数学或逻辑上的演绎，得到的结论自然也是正确的，毋需检验。所以从方法论来讲，经济学是演绎的。但是人们后来发现一个问题，即演绎推断的结果，与直接观察所得到的经济现实经常是不一致的，它是否正确，需要接受经济事实的检验。于是，归纳法逐渐受到更多经济学研究者的重视，到上世纪20年代以后，归纳法在主流经济学研究中已经成为不可或缺的方法，计量经济学的产生和迅速发展，就是一个重要的体现。

计量经济学作为一个独立的经济学学科，诞生于1930年前后。有几个标志性事件：一是，1926年挪威经济学家R.Frish提出了Econometrics（计量经济学）；二是，1930年成立了世界计量经济学会；三是，1933年创办了刊物《Econometrica》，这是大家公认的最权威的国际顶级经济学刊物。计量经济学诞生后，很快得到迅速的发展和扩张。发展，指的是自身理论方法的发展；扩张，指的是应用领域的扩张。特别是与凯恩斯经济理论相结合建立的宏观计量经济学模型，能够很好地进行经济预测、政策评价和结构分析，所以计量经济学模型方法一度成为经济学研究的主流方法。

但在我国过去大学的经济学课程体系中，是没有计量经济学的。马克思进行经济学研究，并不排斥数学，但是我国经济学界在一个很长的时间内，认为用数学来研究经济学是庸俗的。直到上世纪80年代之前，我国经济学专业对学生数学基本没有要求。在西方国家大学里，经济学专业学生要求的是理科数学，工科数学是不够的。我们也曾经在学生的数学课程中加入数学分析，但学生难以接受。在我国经济学专业课程中，上世纪80年代之后才逐渐引入计量经济学，清华经管学院在85、86年开设了这门课程，算是比较早的。1996年至1998年，我承担了“国家教委面向21世纪教学内容和课程体系改革计划”重点项目“经济学科数量分析系列课程设置与教学内容研究”，正式提出了将《计量经济学》列入经济学类专业核心课程的建议。1998年，教育部经济学学科教学指导委员会开会讨论经济学类专业共同核心课程，共8门，其中包括计量经济学。后来我受教指委的委托，于2000年完成了核心课程《计量经济学》教学基本要求和教材的编著。

您怎么看待国内在经济学研究中计量经济学模型方法的应用？

Question

李子奈老师：

我们大部分经济学期刊发表的文章和学生完成的学位论文，都会应用计量经济学模型，这当然是好事，但也存在问题，就是模型的滥用和错用。我曾经把我国较有影响力的经济学期刊摆出来，找出应用计量经济学模型方面的文章，看当中有多少是存在错误的，最后发现错用的现象相当普遍。我也经常在图书馆翻翻存放在那里的学位论文，看看自己教过的学生是如何应用计量经济学模型方法，各类错误也普遍存在。

举个学位论文例子，研究题目大概是“制度变迁对 GDP增长的影响研究”。论文构造了我国制度变迁指标体系，具体测算了我国改革开放以来每年的制度变迁指数，然后用GDP为被解释变量，制度变迁指数为解释变量，建立了一个回归模型。模型估计得到，制度变迁对GDP的弹性是2.4，就是说制度变迁变化1%，GDP增长2.4%。按照这个研究结论，大家就可以停止生产去搞制度变迁，制度变迁达到4%，GDP就可以获得接近10%的增长。这里的错误是很明显的。影响GDP增长的因素很多，从要素投入方面讲，资本投入、劳动投入、技术投入，当然也包括制度的变化，这些共同影响GDP的增长。所以建立模型，应将所有可能产生影响的变量都作为解释变量，然后检验这些变量的显著性，以及每一个解释变量对被解释变量的影响大小。如果在模型中只保留一个制度变迁变量，实际上是做了一个很强的假设，即制度变迁和其他投入要素之间，在行为上是完全独立的，在统计上是完全正交的，而这样的假设是根本不成立的。

应用研究中的错误，说明我们的课程教学存在问题。首先是课程的内容，讲的都是具体的方法技术，没有讲方法技术背后的方法论基础。我们只教学生如何去估计模型和检验模型，而如何建立一个正确的总体回归模型，似乎认为应该是其它课程的事情。计量经济学模型的方法论基础，包括它的哲学基础、经济学基础、数学基础和统计学基础，课程基本没有涉及。

认识到这个问题以后，我就将研究的重点转移到这个方面，并且尽可能地将研究成果引入课程教学之中。我申请了一个国家社会科学基金重点项目，名称是“计量经济学模型方法论基础研究”，取得了一些有价值的成果。2008年，我在《经济研究》上发了一篇论文《计量经济学应用研究的总体回归模型设定》，提出了正确设定总体回归模型的若干原则，包括“唯一性”原则、“一般性”原则、“现实性”原则、“统计检验必要性”原则和“经济行为关系导向”原则。论文指出，总体回归模型设定正确，是得到有效结果的前提，如果总体回归模型错误，后面的估计检验都是毫无意义的。而实现总体回归模型正确设定，要靠经济学理论的指导，靠对经济问题的深入的观察，然后形成一个正确的认识。我们现在很多经济学研究不从理论出发，也不从观察出发，仅靠主观去设想出一个框架构建模型，跑回归做检验得到结论，这是不对的。这篇论文后来获得孙冶方经济科学论文奖，我没有申请，是编辑部推荐的，可见它在学界形成了一定的影响。

另外， 2010年，我与齐良书老师合作在《中国社会科学》上发表论文《关于计量经济学模型方法的思考》，讨论了计量经济学模型方法的哲学基础问题，包括检验与发现、归纳与演绎、证伪与证实、一般与特殊、相对与绝对等关系问题。论文提出了若干重要的结论，包括：完整的计量经济学模型方法，包括模型设定和模型检验两个阶段，是一个能够作出科学发现的研究过程；计量经济学模型设定阶段的演绎和模型检验阶段的归纳的结合，构成了完整的、辨证的计量经济学模型的认识论；计量经济学的研究方法兼有证伪和证实的成分，但其研究结论的证伪和证实作用又都是不完全的；等等。接着，我们又合作在《数量经济技术经济研究》发表论文《计量经济学模型的功能与局限》，从计量经济学模型方法论基础出发，结合模型应用实践，对模型在结构分析、经济预测、政策评价，以及检验与发展经济理论的应用中提出的一些问题和争论进行了理论和实际分析，借以澄清了计量经济学模型在这些应用领域的功能与局限；进而对正确认识和充分发挥计量经济学模型的应用功能提出了一些理论依据和实际建议。

我将这方面的研究成果汇集成一本专著《计量经济学模型方法论》，并将其中最重要的内容引入到我和潘文卿老师合作的教科书《计量经济学》的修订版，希望它们能够对计量经济学应用研究中的不良倾向起到一点纠偏作用。

Question

您认为，现阶段计量经济学应用研究中，模型误用的情况有改善吗？

李子奈老师：

谈不上彻底改善，但还是有好转。随着计量经济学整体教学水平以及应用水平的提高，像刚才举例（把GDP的增长全部归结为制度变迁）的那种明显的错误少了，但是问题还是很多。是否所有经济问题研究都需要应用复杂的计量经济学模型方法？是否只有采用了计量经济学模型方法的论文才是高水平的？这个认识首先要转变过来。我经常看到一些论文，过程很复杂，但看到最后的研究结论，不免觉得好笑，人所共知的，或者用语言就可以讲清楚的。如果论文的目的是为了训练自己的经济学研究能力，做也无妨；如果目的是为了得到结论，则完全没有必要这么做。另外，“半篇论文”的现象仍然存在。我前面讲到，完整的计量经济学模型应用研究应该包括设定模型和检验模型两大部分，如果论文一开始就写出一个总体模型，把功夫完全花在模型的估计和检验上，满篇都是数学符号和数字，我认为这只是“半篇论文”。缺失的那前半篇也许是更重要的。还有就是模型类型的选择问题。随着模型理论的发展，针对特定的研究对象和数据基础，模型的选择问题就提出来了，错误也经常发生。例如，在微观计量模型研究中，样本数据是有选择性的，却采用了一般回归模型；在宏观计量模型研究中，数据具有周期性，却不采用相应的方法技术进行处理。

Question

大数据时代，您如何看待统计学和计量经济学的关系呢？

李子奈老师：

需要说明，我2012年办理退休手续，从那时起，就告别计量经济学，主要进行我国农村发展历史的调查与研究。所谓“告别”，就是“不讲、不写、不评”，包括不接受采访。今天的采访，是系里安排的，属于校庆活动的内容，面对的是本系的学生，当然不能推辞。但是，你们可能也注意到，我前面说的，基本上是些“老话”，无非是这些老话还没有完全过时。你们现在提出的“大数据时代”，则完全是“新话”，我确实没有关注和思考，所以很难回答这个问题。

目前一种观点认为，只要数据量足够大，样本足够多，计量经济学模型研究可以不需要经济学理论了，从样本数据当中挖掘出来的规律就是理论。那么，统计学不再是计量经济学方法论基础的一部分，而是完全取代了计量经济学。因为我没有研究，所以也难以接受。

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